Sākotnēji, vietā pils Ajuda bija koka veidota par karalisko ģimeni, kurš nolēma pārcelties šeit pēc zemestrīces 1755. Šī ēka tika saukta arī par "Royal būda" vai "Wooden pils." Ugunsgrēks iznīcina to 1795, un tā vietā tika uzbūvēta akmens pils.

Ēka sāka būvēt pēc arhitekta Manuel Sita de Souza, kurš plāno to darīt vēlā baroka - rokoko. Nedaudz vēlāk, celtniecība turpinājās arhitektus Jose da Costa un Francisco Xavier Fabri, taču ēka ir celta neoklasicisma stilā. Celtniecība turpinājās līdz 1807, un netika pabeigta. Pils tika notverti ar Napoleona karaspēku un karaliskā ģimene bija spiesta pamest Portugāli un patvērumu Brazīlijā. Celtniecība noritēja lēni, dažreiz apstājās, mainīja izskatu pils, ņemot vērā to, ka katrā posmā būvniecībai bija vēl viens arhitekts. 1826. pils atkal kļuva par karaļa rezidence. 1910. gadā pils tika slēgta pēc tam, kad proklamēšanas Republikā un ir atvērta kā muzejā 1968.gadā.

Muzejs lielisks kolekcija mākslas darbi no XV un beidzot XX gadsimtā. Telpas pils ir iekārtoti ar mēbelēm stilā Luija XV, gobelēnu un statujas. Pilī daudz ekstravagants posteņiem dekoratīvās mākslas. Šāda pārpilnība greznība bija rezultāts bezprecedenta labklājības XVIII gadsimtā, kad pirmo reizi Brazīlijā tika atklāts dimantiem. Breathtaking Winter Garden, Balles zāle, Apkalpošana vēstnieks, kā arī banketu un Throne Hall.

Līdz šim Palace izmanto valdības Portugāles oficiālās ceremonijas.