Philharmonic Hall tika uzcelta 1957. pretī galvenās ieejas parkā "lipīga" uz Katedrāles laukuma. Šīs ēkas atrašanās vieta tika izvēlēta nejauši.

Saratov komersants G.V.Ochkin 1887 Jaunajā Katedrāles laukuma uzcēla koka ēku cirka, bet galu galā, nespēj izturēt konkurenci no Ņikitins brāļiem (dibinātājiem Krievijas cirka), pārbūvēta telpās, koncertzāles un viņu sauca par "Renaissance". Valodas komersants atļauts organizēt dārzu blakus zāli valsts svētkiem un atvērt restorānu ar lielu posmu, lai būtu jautri vasarā. Baumas par izklaides vietām Ochkina izplatību visā Krievijā. Rakstnieki un žurnālisti no tā laika spilgti aprakstīta Saratova iestādi ar koris shansonetnymi dziedātājiem, mūziku, stāstītāju un kupletistov.

In 1904, dibinātājs dēls, N.G.Ochkin, uzcēla jaunu operas nams netālu no "Renaissance" ar eklektisma stilā ar slavenā arhitekta. Lielā akmens māja ar trīspakāpju zāli deviņām sēdvietām, lielisku akustiku un labas posms operas izrādes notika. Jaunā opera "Renaissance" tajā laikā bija populārākais Saratov. 1920.gadā teātris nodega, un tās drupas līdz 1934. atradās NKVD klubu.

No 1952. līdz 1957. bijušajās īpašumiem Ochkin Filharmonijas ēka ir būvēta, tā atradās bijušajā luterāņu baznīcas uz ielas priekšā Radishcheva konservatorijas (tagad šī vieta ir ķermenis Agrārās University). 2001.gadā Filharmonijas tika nosaukts pēc slavenā komponista Alfrēda Šnitkes.

Pēdējo pusgadsimta Filharmonijas kļuva par galveno kultūras centru. Ir lieli festivāli un regulāri koncerti ar simfonisko orķestri.